Системно значимые банки

Задний план

В 2009 году в качестве ответной реакции регулирующих органов на выявленную уязвимость банковского сектора во время финансового кризиса 2007–2008 годов и попытки найти решение для устранения взаимозависимости « слишком большой, чтобы потерпеть неудачу » между G-SIFI и экономикой страны. В суверенных государствах Совет по финансовой стабильности (СФС) приступил к разработке метода определения G-SIFI, к которым будет применяться набор более строгих требований. Первая публикация некоторых просочившихся неофициальных списков G-SIFI в то время, когда метод идентификации ФСБ все еще тестировался и подлежал последующим корректировкам, состоялась в ноябре 2009 г. и ноябре 2010 г. Первая официальная версия списка G-SIFI была опубликовано ФСБ в ноябре 2011 года. Установленная номенклатура G-SIFI была дополнена и в значительной степени заменена идеей глобального системно значимого банка (G-SIB) и с тех пор обновляется каждый год в ноябре. Этот список G-SIB — первый, показанный ниже.

Все G-SIB и D-SIB со штаб-квартирами в США и Европе обязаны ежегодно представлять обновленный план действий в чрезвычайных ситуациях в свои органы финансового надзора. Базель III также требует, чтобы все идентифицированные G-SIB не позднее марта 2018 года работали с минимальным коэффициентом достаточности общего капитала, включающим:

• Максимум. 2% капитала 2-го уровня (Субординированный капитал).
• Высокое качество Tier 1 капитала (Common Equity Tier 1 капитала). Это требование к G-SIB зависит от показателя размера, взаимосвязанности, сложности, незаменимости и глобального охвата на основе показателей, повышая его до 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5% или 3,5% по сравнению с аналогичное требование к капиталу Базель III в размере 7% для банков, не включенных в список.
• Максимум. 1,5% Дополнительный капитал первого уровня ( гибридный капитал , т.е. условные конвертируемые облигации, также известные как CoCos).

В дополнение к требованиям Базель III по коэффициенту достаточности капитала, 10 ноября 2014 года СФС выпустило консультативный документ, определяющий глобальный стандарт минимальных сумм общей способности абсорбировать убытки (TLAC), которые должны удерживаться G-SIB. TLAC — это суммы, которые должны удерживаться G-SIB в дополнение к требованиям к коэффициенту достаточности капитала. Это предложение обсуждалось до 2 февраля 2015 г., когда было окончательно оформлено требование. ФСБ выпустила окончательный стандарт минимальной общей поглощающей способности (TLAC) для 30 G-SIB 9 ноября 2015 года.

Второй список, далее ниже, включает все те финансовые учреждения, которые были определены как системно важные национальным регулирующим органом, так называемые D-SIB. Что касается Соединенных Штатов, в этот список входят все те финансовые учреждения, которые недостаточно велики для статуса G-SIB, но все же имеют достаточно высокую внутреннюю системную значимость, что делает их предметом самого строгого ежегодного стресс-теста (USA-ST) Федеральной резервной системы .

В 2013 году ЕС также принял постановление, определяющее все внутренние SIB в каждом государстве-члене ЕЭЗ , которые после поэтапного внедрения в течение 2015–2018 годов должны соответствовать еще более высоким требованиям в отношении коэффициента достаточности общего капитала — в соответствии с тем, насколько системно важны они есть. Помимо расширения списка SIB, так что теперь в него входят как G-SIB, так и D-SIB, регулирование также гарантирует, что все европейские G-SIB (со штаб-квартирой в одном из государств-членов ЕЭЗ) будут иметь более высокий коэффициент достаточности капитала. требования по сравнению с требованиями ФСБ.

Как Базель III, так и нормативные акты ЕС, кроме того, также вводят потенциальный антициклический буфер для нормативов достаточности капитала, который может применяться национальными властями в дополнение к указанным коэффициентам общей достаточности капитала, с требованиями до 2,5% дополнительных обычных капиталовложений Уровня 1. капитал по отношению ко всем финансовым учреждениям (включая SIB), в те годы, когда общий объем кредитов в конкретной стране начинает расти быстрее, чем национальный ВВП .

Что дает клиенту попадание банка в перечень?

Клиенты, которые хотят оформить банковский вклад, обычно ориентируются на сочетание доходности по вкладу (процентная ставка) и надежности банка. Совместить это сложно – самый надежный и крупный Сбербанк дает самые низкие проценты по вкладам.

Однако такой подход не совсем правильный – ведь в России АСВ гарантирует, что вклады на сумму до 1,4 миллионов рублей вкладчик вернет в любом случае. Соответственно, можно ориентироваться просто на максимальный процент по вкладу. Кстати, максимальный процент – 8% годовых – как раз предлагает МКБ, входящий в перечень системно значимых банков.

Выбирать банк исключительно из этих 12 есть смысл в двух случаях:

• если вклад больше, чем 1,4 миллиона рублей. В этом случае смысл действительно есть – государство не допустит несостоятельности такого банка, а потому вложения клиента будут защищены по максимуму;
• если деньги могут потребоваться в любой момент. Если доверить сумму даже до 1,4 миллиона мелкому банку с самым большим процентом, в случае его банкротства придется ждать как минимум 2-3 недели, чтобы получить возмещение от АСВ. Вложение этих денег в один из 12 банков позволит их сберечь.

Что касается кредитов, то здесь от банка для клиента вообще ничего не зависит – что бы ни случилось с банком, платить по кредиту придется в любом случае.

Для чего необходим перечень системообразующих банков

В 2014-2017 наблюдался массовый отзыв лицензии у кредитных организаций, считающихся надежными. Это вызвало большое удивление не только среди вкладчиков, заемщиков, других клиентов, но и у зарубежных контрагентов, некоторых из них обыла настоящая паника. Было принято решение о том, чтобы ЦБ привел определенные показатели по оценке банка в качестве системообразующего. И это делается для того, чтобы у пользователей одноименными услугами было достаточное основание для обращения в конкретное учреждение.

В качестве главного регулятора финансово-кредитной системы, ЦБ показал игрокам денежного рынка, что в банковском секторе есть надежные организации: с ними заключаются без опасений договоры о сотрудничестве. В случае возникновения неблагоприятной экономической ситуации, государство придет на помощь.

Для граждан, юридических лиц, вкладчиков, принявших решение о размещении денежных средств в системообразующих банков, сотрудничество с ними будет безопаснее и надежнее.

Клиентам не стоит опасаться, что их сбережения будут потеряны. Именно эта цель преследуется при утверждении перечня экономически надежных организаций. Но вопросами страхования вкладов от населения занимается больше учреждений, чем это указано в списке. Об этом стоит знать.

Если гражданин или юридическое лицо выбирают способ приумножения средств при помощи вклада, то можно рассмотреть любую организацию, принимающую участие в системе страхования. В ней зарегистрировано 737 кредитно-финансовых институтов страны. Государство возвращает гарантированную сумму, которая равна или эквивалента 1,4 млн. рублей.

Если объем собственных средств выше этого размера и страх потерять деньги сильный, необходимо оформить несколько вкладов у разных кредиторов. Но депозиты должны быть в размере, не превышающем застрахованную сумму.

Автор статьи:

Список глобальных системно значимых банков (G-SIB)

Какие банки можно отнести к спискам надежных для открытия вклада

Высокая процентная ставка и иные дополнительные бонусы являются далеко не главными параметрами при выборе банка для инвестирования своих сбережений. Огромную роль играет надежность банка, его репутация, история, отзывы действующих клиентов. Ежегодно частные аналитики и представители крупнейших рейтинговых агентств составляют списки самых надежных банков для открытия вклада. Прогнозировать развития ситуации и опубликовывать такие списки – сложная задача, особенно в условиях нестабильности российской экономики.

В рейтинг наиболее надежных банков России для вкладов помимо системно значимых, утвержденных Центробанком, сегодня можно включить:

• иностранные банки, открывшие дочерние структуры в РФ;
• так называемые «белые банки», на деятельность которых оказывают непосредственное влияние госструктуры и финансово-промышленные группы.

Рассмотрим их особенности подробнее.

Иностранные банки – под защитой «материнского» банка

Дочки крупных иностранных банков и банки с участием иностранного капитала характеризуются низкой долей вероятности отзыва у них лицензии. У них могут возникать закономерные финансовые трудности, возможно даже постепенный уход с российского рынка, но отобрать лицензию Центробанк вряд ли решиться.

К таким банкам можно отнести:

• Банк Интеза;
• ОТП банк;
• Хоум кредит;
• Ситибанк;
• Кредит Европа банк;
• Нордеа банк;
• Бэнк оф Чайна;
• АйСиБиСи банк.

Бенефициарными владельцами данных банков выступают иностранные акционеры.

Важно! Перечисленные дочки иностранных финансовых и банковских групп полностью подконтрольны своим материнским компаниям и обладают высоким уровнем надежности

Белый список банков. Банки финансово-промышленных групп

К высоконадежным банкам из белого списка, на работу которых прямое влияние имеют государственных структуры власти, а также к банкам финансово-промышленных групп относятся:

1. АБ «Россия» (по показателю имеющихся активов банк занимает 15-е место в общебанковском рейтинге, известен тесными отношениями своих акционеров с президентом РФ).
2. СМП (банк Северный морской путь, принадлежащий Ротенбергам, входит в ТОП-30 банков России по размеру активов и предлагает своим клиентам весь спектр банковских продуктов и услуг).
3. Новикомбанк (владельцем банка с июля 2016 года является госкорпорация «Ростех», что, безусловно, повышает уровень надежности кредитного учреждения).
4. ВБРР (абсолютное большинство пакета акций принадлежит Роснефти).
5. Связь банк, Глобэкс банк (99,8% акций контролирует Внешэкономбанк, заявляющий в последнее время о своих намерениях продать банк при условии объединения с Глобэкс банком рыночному инвестору).
6. Почта банк (является дочерней структурой банка ВТБ-24 и Почты России (50/50).
7. Абсолют банк (банк является дочкой НПФ «Благосостояние», входит в ТОП-40 среди банков РФ).
8. Банк Зенит (в состав бенефициаров входит Татнефть, которой принадлежит свыше 70% акций).
9. Дельтакредит банк (100% акций принадлежит Росбанку, который в свою очередь является дочерней структурой Сосьете Женераль в РФ).
10. МТС банк (дочерняя структура АФК «Система», находится на 49-ой позиции рейтинга банков России).
11. Сетелем банк (совместная розничная структура Сбербанка и BNP Paribas, специализируется на потребительском кредитовании в розничных сетях и автосалонах).
12. АК Барс (акции в собственности Республики Татарстан).

Основные критерии системно-значимых банков

Кроме показателя количества активов, Центробанк установил к банковским структурам и ряд дополнительных требований. Чтобы пополнить ряды надежных банков, рассматриваемые организации обязаны соответствовать и ряду других требований. В частности:

• данные по ликвидности: от 60,00%;
• в распоряжении у компании имеется собственный капитал;
• учитывается количество оформленных займов, открытых депозитов;
• мониторится уровень сделок, проведенных по межбанковскому рынку.

Высокие показатели капитализации

Коэффициент капитализации – это совокупность параметров, характеризующих деятельность банковского учреждения. То есть, при расчете данного показателя ЦБ определяет способность конкретной кредитно-финансовой компании распоряжаться собственным капиталом. При определении общего показателя учитываются такие факторы, как:

• финансовая устойчивость;
• финансовый риск;
• финансовая независимость;
• маневренность в управлении имеющимся капиталом.

Банковская инфраструктура

Банковская финансовая система не может функционировать без необходимой инфраструктуры, к которой относятся:

1. система страхования вкладов, предотвращающая утрату российскими гражданами сбережений, хранящихся в банках. Тем самым поощряется держать деньги именно на банковских счетах. Застрахованными являются не только вклады, но и денежные средства, размещенные на счетах дебетовых банковских карт, хотя это правило распространяется не на все карточные продукты банковских учреждений России. Функции страховщика возложены на госучреждение, именуемое Агентством по страхованию вкладов (АСВ);
2. независимые системы произведения расчетов между корпоративными и частными клиентами банков, а также самими банковскими организациями. Основной такой системой является SWIFT, хотя в связи с международными санкциями против России в стране уже разработана альтернативная система SPFS, на которую Москва предлагает перейти государствам Евразийского Экономического Союза;
3. платежные системы осуществления операций по пластиковым и виртуальным банковским картам — MasterCard, VISA, МИР, American Express и др.;
4. аудиторские организации, призванные проводить независимую проверку функционирования не только коммерческих банков, но и самого Центрального банка РФ, и не только проверку, но и подтверждение готовой финансовой отчетности;
5. юридические и консультационные организации, оказывающие банкам содействие в развитии их бизнеса, представляющие их интересы при взаимодействии с органами власти, корпоративными и частными клиентами;
6. поставщики технологически-информационных решений, разрабатывающие и внедряющие совместно с банками современные расчетно-процессинговые технологии, направленные на повышение уровня безопасности расчетов и других процессов;
7. учебные организации, которые занимаются подготовкой и переподготовкой банковского персонала, проводящие различные семинары, тренинги, курсы повышения квалификации, также влияющие положительно на функционирование банков, поскольку их сотрудники должны овладевать новыми знаниями, навыками и умениями в условиях обновления современных технологий и внедрения новейших стандартов банковского обслуживания.

Методика и показатели оценки банков, входящих в список системообразующих

Методика оценки банков, входящих в список таких банков была принята в январе 2015 года, а уже с сентября этого же года ЦБ РФ ее начал принимать, как единственно верную для подобной цели.

В саму методику оценки входят 3 главных показателя — величина активов, «Базель III» и наличие сделок на межбанковском рынке.

Что касается величины активов банковских учреждений России, то все банки, входящие в список системообразующих банков, занимают более 60% всех активов банковского рынка страны в целом. Это и означает, что это очень значимо для всего рынка, вернее, системо-значимо.

Определение:

«Базель III» — это документ Базельского комитета по банковскому надзору, который регламентирует список требований к банковским организациям, касаемо достаточности капитала.

Поэтому, в случае с показателем «Базель III», системообразующий банк должен соответствовать требованиям и нормам, которые, кстати, иногда пересматриваются и меняются (часто ужесточаются в отношении банков) по достаточности капитала, включая показатель собственного капитала, а также иметь норматив ликвидности не менее 60%.

Кроме того, системообразующий банк должен иметь весьма внушительный объем привлеченных депозитов и выданным кредитам населению и корпоративным заемщикам.

Ну и третий показатель — это наличие сделок на межбанковском рынке, согласно которому, банк, входящий в список системообразующих должен соответствовать требованию по ежегодному привлечению новых заемщиков, а также проводить страховые операции, связанные с оформлением сделок с клиентами.

Таким образом, данные 3 фактора, согласно которым, банк попадает в список системообразующих и являются «гарантией» того, что он более надежный, чем все остальные.

Что произошло с банком Югра? Пример незначимого банка с точки зрения Банка России

В середине лета текущего года у банка Югра была отозвана лицензия ЦБ РФ. В ходе изучения отчетности и анализа показателей временная администрации выявила полную утрату собственного капитала, несоответствие предоставленной отчетности реальному положению дел, явные признаки вывод денег в офшоры и мошеннических действий со вкладами частных клиентов. Банк России принял решение об отзыве лицензии, так как спасение банка обойдется в немыслимую сумму и станет безнадежным делом.

Несмотря на то, что банк входил в ТОП-30 на российском рынке и имел суммарный объем депозитов на 180 миллиардов рублей, системно значимым по большинству показателей он не являлся.

Вывод: Окончательного итога по банкротству пока нет, притом, что вкладчикам уже выплачено практически 98% требований. На данном этапе судебные тяжбы продолжаются, однако вероятность повернуть ситуацию в свою сторону у бывших собственников Югры крайне невысока.

Список системообразующих банков от ЦБ РФ на 2018 год

В результате отбора 2018 года в список системообразующих банков Центробанк РФ включил:

Возникла проблема? Позвоните юристу:

+7 (499) 703-46-28 — Москва, Московская область +7 (812) 309-76-23 — Санкт-Петербург, Ленинградская область
Звонок бесплатный!

• АО ЮниКредит Банк. Имеет Генеральную лицензию №1 от Центробанка. Самое крупное финучреждение страны с иностранным капиталовложением. Филиалы ЮниКредит Банка есть в Центральной, Восточной, Западной Европе. Сотрудничает с международными кредитными организациями на 14 базовых рынках;
• АО «Райффайзенбанк». Обслуживает частных, корпоративных клиентов, прочие фининституты. С 2007 года является лидером в отечественных и международных рейтингах. Наблюдается тенденция к росту показателя прибыли и снижению стоимости риска;
• ПАО «Промсвязьбанк». Это универсальная коммерческая финорганизация. Считается крупнейшим банком мира по данным «The Banker». Величина активов — 1,2 трлн. рублей;
• ПАО «Росбанк». С 2017 года занимает 3 место в рейтинге журнала «Forbes» по критерию надежности. Имеет награды от исследовательского центра Global Custodian;
• ПАО Банк «Финансовая компания Открытие». Это частный крупнейший банк. Имеет хорошие показатели консолидированных активов (свыше 2,7 трлн. рублей), капитала (232 млрд. рублей);
• ПАО «ВТБ» Банк. Занимает ведущие места на международном уровне. Имеет уникальный холдинг. Основа управленческой концепции в едином управлении рисками, активом, единой стратегии. ВТБ Банк повышает активность работы финорганизаций РФ;
• АО «Альфа-банк». Основан в 1990 году. Предлагает все виды финопераций. Занимает базовые места в системе Центробанка по разным критериям. В 2016 году Альфа-банк стал лауреатом премии «Финансовый олимп» в номинации «Самый надежный банк страны»;
• ПАО «Сбербанк». У россиян пользуется наибольшей популярностью. Составляет треть костяка банковской системы страны. Это источник финдоходов каждой 150-ой российской семьи. Специализируется на обслуживании корпоративных клиентов. Регулярно вводит ноу-хау, совершенствуя систему кредитования;
• ПАО «Московский Кредитный Банк». Впервые включен в список системообразующих в 2018 году. Функционирует с 1992 года. Имеет обширную сеть в Москве. По результатам 2017 года Московский Кредитный Банк показал рост активов выше 19%. Главный источник капитала – операции с юридическими лицами. Финучреждение занимает 9 место по надежности;
• АО «Россельхозбанк». С 2013 года занимает первые позиции в международных рейтингах известных финансовых журналов «Forbes», «The Banker». Активы составляют 2800 млрд. рублей;
• АО «ГПБ». Давно входит в рейтинг самых надежных организаций по данным ЦБ.

Это перечень лидирующих финучреждений РФ по числу активов и прочим показателям Центробанка. Кредитные системообразующие организации включают в себя свыше 70% активов финсистемы страны.

10 системообразующих банков России – 2018

Системообразующие банки представляют особый интерес для вкладчиков, так как именно они оправданно считаются более надежными.

Объясним причину: если банк столь важен для российской экономики, ЦБ не допустит наступления страхового случая и будет всячески поддерживать и если потребуется – санировать эту кредитную организацию без введения моратория для кредиторов. Иными словами – вкладчик системообразующего банка не потеряет свои деньги.

По каким критериям банк становится системно значимым?

Ежегодно, с 2014 года, Банк России публикует 10 системообразующих банков России (в 2017-ом было исключение – 11 финучреждений). Попавшие в список банки – это наиболее крупные организации, в которых аккумулировано более 60% всех средств населения (вклады, зарплаты, пенсии). Эти банки соответствуют всем требованиям надежности (по Базелю III), и прошли все необходимые проверки:

• Ликвидность капитала – не менее 70%;
• Большой размер собственного капитала
• Соответствие показателей по выданным кредитам и выплаченным процентам по вкладам;
• Выгодные и безопасные сделки между банками;
• Растущее количество новых клиентов;
• Достаточный объем резервов на риски.

• Юниверсал Кредит Банк.
• ГазПромБанк.
• Внешторгбанк.
• Альфа-Банк.
• Финансовая компания «Открытие».
• Сбербанк России.
• Росбанк.
• РоссельхозБанк.
• Промсвязь.
• РайффайзенБанк

На сегодняшний день список выглядит так, но в течение года он может быть изменен. Причина – вероятное объединение банков Открытие, Промсвязьбанк и Бинбанк, которые попали под санацию через Фонд Консолидации банковского сектора.

Они стали ярким примером того, как ЦБ спас эти кредитные организации из-за их значимости. Для Банка России санация Бинбанка, Открытия и Промсвязьбанка обернулась большими вложениями почти 1 трлн.

рублей, но зато ни один вкладчик не пострадал.

Это ли не повод выбирать в качестве партнера на хранение ваших средств именно системообразующий банк?

и надежности

Начиная с прошлого года, ЦБ оценивает банки по национальным рейтинговым параметрам. Это обусловлено необходимостью проведения оценки с учетом особенностей российской экономики.

Если раньше мы могли сравнивать банки по рейтингам Fitch, Moodys и т.п., то теперь стоит обращать внимание только на оценки национальных экспертных агентств – «Эксперт РА», НРА (Национальное рейтинговое агентство), Рус , АК&M. Если вы хотите самостоятельно дать оценку кредитной организации, обращайте внимание на:

Если вы хотите самостоятельно дать оценку кредитной организации, обращайте внимание на:

• кредитоспособности (присвоенный национальным рейтинговым агентством);
• Финансовый рейтинг (присваивается по объёму активов);
• Выполнение нормативов ликвидности и достаточности кпитала.

Нарушение нормативов ликвидности – это одна из наиболее частых причин отзыва лицензии банков. Если за сомнительными операциями простому пользователю уследить невозможно, то оценить три значения под силу каждому. Покажем на примере:

Перед нами – последняя отчетность Сбербанка за 2017 год. Находим нормативы краткосрочной ликвидности (Н1), среднесрочной (Н2) и долгосрочной (Н3). Проверяем на соответствие нормам ЦБ, ниже которых опускать ликвидность нельзя:

У Сбербанка все отлично (14,176 и 241 – цифры выше обозначенного минимума). Так и должно быть у надежного банка, не испытывающего проблем с достаточностью капитала.

Выводы. Выбор банка для размещения вклада

Приведенные в статье списки банков, включая системно значимые, не должны стать единственным ориентиром при выборе банка-партнера, которому в дальнейшем будут доверены личные сбережения. Следование следующим советам и рекомендациям позволит снизить вероятность потери вложенных средств и позволит получить потенциально высоких доход:

• ориентироваться на размер процентной ставки (стараться выбирать вклад с процентом выше среднерыночного показателя);
• открывать депозиты только в пределах страховой суммы (1,4 миллиона рублей на 1 клиента);
• убедиться в включении выбранного банка в государственную систему страхования вкладов;
• изучить отзывы клиентов, рейтинги и показатели деятельности кредитного учреждения;
• после оформления договора банковского вклада обязательно сохранять все приходно-расходные документы, квитанции и сам договор (это позволит при необходимости доказать свою правоту в АСВ или суде).

Однако и эти рекомендации не спасут владельца депозита в случае мошеннических действий работников или владельцев банка. Помочь тогда сможет лишь документальное подтверждение своих действий и поддержка государства.

Рейтинг «Лучший банк 2017» является очень условным и необъективным. Для одних клиентов такое звание получит один банк, для вторых – совершенно иной

Здесь важно для себя определить цели сотрудничества и его желаемый итог

Это может быть полезным:

• Инвестиции в акции или как купить акции физическому лицу. Надежный брокер
• Порядок обращения в АСВ по застрахованному вкладу. Получение депозита
• Как не стать обманутым вкладчиком. Рекомендации при размещении депозита в банке
• Что покрывает страховка АСВ? Сумма страховых выплат от АСВ и проблема вкладчиков. Ответы на частые вопросы
• Наследование банковских вкладов и денежных средств на счетах. Как найти вклад в банке